2017年利率债惨跌中金灯台模型的表现好吗

2016年十月份随着美联储加息步伐的开始，利率债经历了自有银行间市场以来最大幅度的调整，幅度达到9%。

在这样的市场背景下，模型没有做空，没有用杠杆，而能够获得9.4%的收益率实属不易。

wind资产管理软件显示，SHARP比例达到1.57，月胜率88.9%，最大回撤-3%。（由于WIND软件这几天出了一点问题，有些相对指标无法显示，等查清楚原因以后show给大家）。

银行间市场是通过中间商报价的人工交易，2年的时间跨度内，长期国债做多5次，平仓4次的低频交易频次与现实符合。

利率债的交投比较活跃，交易噪音相对不活跃的国债为多。做多长期利率债7次。其中最短的持有长债的天数是4个交易日（有些短啊），不持有长期利率债的时间也是4个交易日。但是不用急啊，这种噪音信号可以通过其他方式很容易解决，在此不再赘述。